Сравнение FDSVX с INCO
FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both funds - FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 10 years, FDSVX returned 18.48%/yr vs 8.31%/yr for INCO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FDSVX charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for INCO.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDSVX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 18.48% против 8.31% соответственно.
FDSVX
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.48%
INCO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам FDSVX и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 9.96% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -12.41% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Correlation
The correlation between FDSVX and INCO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDSVX vs. INCO — Ранг доходности на риск
FDSVX
INCO
Сравнение FDSVX c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSVX | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.58 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -1.46 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSVX | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.73 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и INCO
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDSVX | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -47.69% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -21.37% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -29.98% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -29.98% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -47.69% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -25.40% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -10.58% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 8.47% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и INCO
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDSVX | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.50% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 14.33% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.90% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 16.91% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 20.32% | +0.31% |
Сравнение комиссий FDSVX и INCO
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и INCO
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.44% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDSVX and INCO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDSVX has higher volatility (5.96%) compared to INCO (5.50%). In terms of maximum drawdown, FDSVX dropped -59.34% vs INCO's -47.69%.
FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDSVX и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор