PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с SJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с SJ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 5.58%/yr for SJ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и SJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDP торгуется в USD, в то время как SJ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у SJ.TO с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям SJ.TO по среднегодовой доходности: -4.45% против 5.58% соответственно.

FDP

1 день
-4.34%
1 месяц
-22.57%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-21.68%
1 год
-10.11%
3 года*
5.24%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-4.45%

SJ.TO

1 день
-2.18%
1 месяц
10.59%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-6.07%
1 год
2.92%
3 года*
7.83%
5 лет*
10.04%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и SJ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.44%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-7.17%27.33%-13.70%65.25%16.37%-12.11%28.35%0.14%-26.86%25.51%

Correlation

The correlation between FDP and SJ.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

SJ.TO:

CA$5.52

Коэффициент P/E

FDP:

19.52

SJ.TO:

14.53

Коэффициент PEG

FDP:

0.83

SJ.TO:

0.91

Коэффициент P/S

FDP:

0.32

SJ.TO:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

SJ.TO:

CA$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

SJ.TO:

CA$678.00M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

SJ.TO:

CA$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Stella-Jones Inc.

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR
Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO

Доходность на риск

FDP vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPSJ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.11

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.34

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.10

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.29

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. SJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SJ.TO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и SJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPSJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FDP и SJ.TO

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки SJ.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и SJ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPSJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-78.70%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-29.37%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-35.89%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-36.52%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-60.01%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-21.89%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-17.16%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

10.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и SJ.TO

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Stella-Jones Inc. (SJ.TO) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPSJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

8.31%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

20.43%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

26.56%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

27.72%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

26.70%

+8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и SJ.TO

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SJ.TO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и SJ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
791.00M
(FDP) Общая выручка
(SJ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDP значения в USD, SJ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FDP и SJ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Stella-Jones Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
8.5%
19.0%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and SJ.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и SJ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор