PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с QBE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с QBE.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 10.24%/yr for QBE.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и QBE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDP торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям QBE.AX по среднегодовой доходности: -4.45% против 10.24% соответственно.

FDP

1 день
-4.34%
1 месяц
-22.57%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-21.68%
1 год
-10.11%
3 года*
5.24%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-4.45%

QBE.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
24.72%
6 месяцев
31.32%
1 год
10.81%
3 года*
22.33%
5 лет*
17.06%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и QBE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.44%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		24.72%18.44%23.06%13.49%13.76%26.74%-25.29%32.61%-12.22%-1.56%

Correlation

The correlation between FDP and QBE.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between FDP and QBE.AX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

QBE Insurance Group Limited

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR
Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO

Доходность на риск

FDP vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPQBE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.42

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.71

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.62

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.27

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. QBE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QBE.AX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и QBE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPQBE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDP и QBE.AX

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и QBE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPQBE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-74.80%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-17.00%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-18.73%

-14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-18.73%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-56.60%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-6.58%

-41.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-40.73%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.35%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и QBE.AX

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPQBE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

5.25%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

16.82%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

25.18%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

26.46%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

29.91%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и QBE.AX

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и QBE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FDP значения в USD, QBE.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

FDP and QBE.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и QBE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор