Сравнение FDP с HVRRY
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 12.58%/yr for HVRRY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDP и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у HVRRY с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям HVRRY по среднегодовой доходности: -4.45% против 12.58% соответственно.
FDP
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -21.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -4.45%
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам FDP и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -19.44% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
Correlation
The correlation between FDP and HVRRY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between FDP and HVRRY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDP:
$1.45
HVRRY:
$4.06
FDP:
19.52
HVRRY:
10.63
FDP:
0.83
HVRRY:
0.32
FDP:
0.32
HVRRY:
1.20
FDP:
$4.27B
HVRRY:
$25.44B
FDP:
$395.90M
HVRRY:
$23.95B
FDP:
$190.60M
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
FDP
HVRRY
Сравнение FDP c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDP | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.91 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.87 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDP | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.48 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FDP и HVRRY
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDP | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -62.80% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -17.62% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.31% | -17.62% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -31.66% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -44.24% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -17.62% | -30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -8.46% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 8.56% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и HVRRY
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDP | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 5.23% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 16.58% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 21.72% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 25.13% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 26.28% | +8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и HVRRY
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.25% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDP и HVRRY
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
FDP and HVRRY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (11.63%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs HVRRY's -62.80%.
FDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDP и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор