PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с ZLB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. FDLO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.84%/yr vs 7.91%/yr for ZLB.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDLO торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 2.14%.

FDLO

1 день
-0.68%
1 месяц
0.03%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
13.32%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.48%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		3.88%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		2.08%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-10.30%19.18%

Correlation

The correlation between FDLO and ZLB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.50

The correlation between FDLO and ZLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и ZLB.TO

Секторы
FDLO
ZLB.TO

Технологии

33.8%
1.9%

Финансовые услуги

12.1%
23.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

9.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
18.3%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%
17.6%

Недвижимость

2.2%
4.3%

Сырьевые материалы

1.7%
6.2%

Технологии

FDLO
33.8%
ZLB.TO
1.9%

Финансовые услуги

FDLO
12.1%
ZLB.TO
23.9%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
ZLB.TO
9.3%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.1%
ZLB.TO
8.5%

Здравоохранение

FDLO
9.7%
ZLB.TO

-

Промышленность

FDLO
9.2%
ZLB.TO
10.0%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
ZLB.TO
18.3%

Энергетика

FDLO
3.2%
ZLB.TO

-

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
ZLB.TO
17.6%

Недвижимость

FDLO
2.2%
ZLB.TO
4.3%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
ZLB.TO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

FDLO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.05

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.46

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.72

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

4.69

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FDLO и ZLB.TO

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-39.55%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.13%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-12.27%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.63%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.58%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.09%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.24%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и ZLB.TO

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.17%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.82%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.11%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

10.02%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

11.65%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.91%

+1.59%

Сравнение комиссий FDLO и ZLB.TO

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и ZLB.TO

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.38%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and ZLB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор