PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.84%/yr vs 10.64%/yr for DGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.47%.

FDLO

1 день
-0.68%
1 месяц
0.03%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
13.32%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		3.88%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between FDLO and DGRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FDLO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и DGRO

Секторы
FDLO
DGRO

Технологии

33.8%
19.4%

Финансовые услуги

12.1%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

9.7%
16.4%

Промышленность

9.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.5%

Энергетика

3.2%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Технологии

FDLO
33.8%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

FDLO
12.1%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

FDLO
9.7%
DGRO
16.4%

Промышленность

FDLO
9.2%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
DGRO
11.5%

Энергетика

FDLO
3.2%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
DGRO
6.9%

Недвижимость

FDLO
2.2%
DGRO

-

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FDLO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.32

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.37

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.40

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

13.12

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDLO и DGRO

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-35.10%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.47%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-14.03%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-19.31%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.07%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.44%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и DGRO

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.17%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

6.95%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.52%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.82%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.63%

-1.13%

Сравнение комиссий FDLO и DGRO

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и DGRO

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.38%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and DGRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.32%) compared to FDLO (2.17%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.64% vs 9.84% for FDLO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.64% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.38% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while DGRO is Large Cap Growth Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор