PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.67%/yr vs 8.85%/yr for VPU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.67% против 8.85% соответственно.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between FDIS and VPU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.28

The correlation between FDIS and VPU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и VPU

Секторы
FDIS
VPU

Потребительский циклический сектор

96.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

99.3%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
VPU

-

Технологии

FDIS
0.9%
VPU

-

Промышленность

FDIS
0.8%
VPU
0.2%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
VPU

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
VPU

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
VPU

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
VPU

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

VPU

-

Энергетика

FDIS

-

VPU
0.5%

Коммунальные услуги

FDIS

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

FDIS vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.75

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.09

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.20

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

2.66

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VPU

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-46.31%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.90%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-17.34%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-25.15%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.42%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.71%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.78%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.02%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VPU

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.35% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.53%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.38%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

17.07%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

19.14%

+3.17%

Сравнение комиссий FDIS и VPU

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VPU

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and VPU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.67% vs 8.85% for VPU. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.67% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.74% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VPU is Utilities Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор