PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с HFXI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.86%/yr vs 11.43%/yr for HFXI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции HFXI немного отстают с 11.43%.

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Correlation

The correlation between FDEGX and HFXI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between FDEGX and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

FDEGX vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.05

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.81

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.87

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

11.31

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.05

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и HFXI

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-32.42%

-53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-10.84%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-13.52%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-22.35%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-32.42%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.94%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-5.45%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.74%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и HFXI

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.75%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

12.97%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

15.17%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

14.94%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

16.67%

+5.40%

Сравнение комиссий FDEGX и HFXI

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и HFXI

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and HFXI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to HFXI (5.75%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs HFXI's -32.42%.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор