Сравнение FDEGX с FIVFX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDEGX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.86%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEGX и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.51% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between FDEGX and FIVFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FDEGX and FIVFX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FIVFX
Сравнение FDEGX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | — | — |
Сравнение комиссий FDEGX и FIVFX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FIVFX
Ни FDEGX, ни FIVFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and FIVFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор