PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с EVTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, FDEGX returned 1.60% vs 5.42% for EVTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.18%.

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и EVTR

2026 (YTD)20252024
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%12.48%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between FDEGX and EVTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.22

The correlation between FDEGX and EVTR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

FDEGX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.50

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.20

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.90

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

5.94

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EVTR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.50

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.26

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и EVTR

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-4.08%

-81.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-2.86%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-1.90%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-0.97%

-35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

0.91%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и EVTR

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.40%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

2.81%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

3.64%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

4.31%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

4.31%

+17.76%

Сравнение комиссий FDEGX и EVTR

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и EVTR

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and EVTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs EVTR's -4.08%.

EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор