PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с DODLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.86%/yr vs 4.77%/yr for DODLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 11.86% против 4.77% соответственно.

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%

DODLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.42%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.89%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.42%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Correlation

The correlation between FDEGX and DODLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX

Доходность на риск

FDEGX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXDODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.38

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.00

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.63

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

5.13

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.38

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и DODLX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и DODLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-16.30%

-69.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-3.67%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-6.21%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-16.30%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-16.30%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.27%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-3.04%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

1.16%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и DODLX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.71%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

3.42%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

4.33%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

5.25%

+18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

4.81%

+17.26%

Сравнение комиссий FDEGX и DODLX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и DODLX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.07%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and DODLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to DODLX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs DODLX's -16.30%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и DODLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор