PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.86%/yr vs 12.31%/yr for DJD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции DJD немного впереди с 12.31%.

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between FDEGX and DJD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.57

The correlation between FDEGX and DJD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

FDEGX vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.30

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.47

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.17

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

12.24

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.30

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и DJD

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-34.66%

-51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-5.64%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-12.28%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-19.94%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-34.66%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-0.76%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-3.75%

-33.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

1.92%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и DJD

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.66%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

7.50%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

10.23%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

13.36%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

16.65%

+5.42%

Сравнение комиссий FDEGX и DJD

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и DJD

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and DJD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs DJD's -34.66%.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор