Сравнение FDEGX с AVUV
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FDEGX returned 7.93%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.
FDEGX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.86%
AVUV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEGX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.51% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 8.34% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.87% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between FDEGX and AVUV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between FDEGX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FDEGX
AVUV
Сравнение FDEGX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.65 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 13.81 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.11 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и AVUV
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -49.42% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -7.95% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -28.79% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -28.79% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -0.44% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -7.94% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.67% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и AVUV
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.29% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 11.39% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 17.57% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.75% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 28.29% | -6.22% |
Сравнение комиссий FDEGX и AVUV
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и AVUV
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and AVUV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор