Сравнение FCPGX с VWILX
FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FCPGX returned 14.22%/yr vs 9.29%/yr for VWILX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и VWILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 14.22% против 9.29% соответственно.
FCPGX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.22%
VWILX
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам FCPGX и VWILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 13.99% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 1.35% | 20.08% | 9.18% | 14.80% | -30.80% | -12.81% | 59.77% | 31.50% | -12.58% | 43.17% |
Correlation
The correlation between FCPGX and VWILX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г. | 0.77 |
The correlation between FCPGX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPGX vs. VWILX — Ранг доходности на риск
FCPGX
VWILX
Сравнение FCPGX c VWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPGX | VWILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.51 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.65 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.39 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и VWILX
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VWILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -59.49% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.06% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -20.02% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -53.56% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -54.08% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -18.59% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -15.09% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.37% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и VWILX
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPGX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.83% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.03% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 18.41% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 23.48% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 21.73% | +1.15% |
Сравнение комиссий FCPGX и VWILX
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и VWILX
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности VWILX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.60% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 6.80% | 6.89% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 0.36% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FCPGX and VWILX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (7.59%) compared to VWILX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs VWILX's -59.49%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPGX и VWILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор