PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с JPLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, FCPGX returned 30.54% vs 4.72% for JPLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.02%.

FCPGX

1 день
-4.39%
1 месяц
-2.95%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.81%
1 год
30.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.22%

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и JPLD

2026 (YTD)202520242023
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		13.99%11.20%20.56%3.23%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between FCPGX and JPLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

FCPGX vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.25

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
5.31

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.68

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.72

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

21.86

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.25

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

3.23

-2.71

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и JPLD

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-1.17%

-57.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-1.00%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-0.14%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-0.15%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.22%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и JPLD

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

0.36%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

0.97%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

1.46%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

1.83%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

1.83%

+21.05%

Сравнение комиссий FCPGX и JPLD

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и JPLD

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.60%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPGX and JPLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (7.59%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs JPLD's -1.17%.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор