PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с XLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 11.62%/yr vs 12.79%/yr for XLF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.79% соответственно.

FCOM

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.78%
3 года*
22.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.62%

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.35%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FCOM and XLF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.56

The correlation between FCOM and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и XLF

Секторы
FCOM
XLF

Коммуникационные услуги

98.5%

-

Технологии

1.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
XLF

-

Технологии

FCOM
1.2%
XLF
1.8%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
XLF

-

Недвижимость

FCOM
0.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

XLF

-

Энергетика

FCOM

-

XLF

-

Финансовые услуги

FCOM

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

FCOM

-

XLF

-

Промышленность

FCOM

-

XLF
0.2%

Коммунальные услуги

FCOM

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FCOM vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.20

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.37

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.20

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

0.51

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.20

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FCOM и XLF

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-82.69%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.79%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-15.54%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-25.81%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-42.86%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-7.38%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-20.02%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.71%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и XLF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.20%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.18%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.61%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.66%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.18%

-1.21%

Сравнение комиссий FCOM и XLF

И FCOM, и XLF имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и XLF

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.96%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and XLF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (4.43%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 11.62% for FCOM. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM and XLF have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.96% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLF is Financials Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор