PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 11.62%/yr vs 8.85%/yr for VPU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.85% соответственно.

FCOM

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.78%
3 года*
22.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.62%

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.35%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between FCOM and VPU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.33

The correlation between FCOM and VPU shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и VPU

Секторы
FCOM
VPU

Коммуникационные услуги

98.5%

-

Технологии

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

99.3%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
VPU

-

Технологии

FCOM
1.2%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
VPU

-

Недвижимость

FCOM
0.1%
VPU

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

VPU

-

Энергетика

FCOM

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

FCOM

-

VPU

-

Здравоохранение

FCOM

-

VPU

-

Промышленность

FCOM

-

VPU
0.2%

Коммунальные услуги

FCOM

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

FCOM vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.75

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.09

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.66

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FCOM и VPU

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-46.31%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.90%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-17.34%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-25.15%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-36.42%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-7.71%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.78%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и VPU

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.56%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.53%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.38%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.07%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.14%

+1.83%

Сравнение комиссий FCOM и VPU

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и VPU

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.96%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and VPU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to FCOM (4.43%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, FCOM leads with 11.62% vs 8.85% for VPU. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 11.62% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.96% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while VPU is Utilities Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.09% for VPU.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор