PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с RWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 11.62%/yr vs 5.29%/yr for RWR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.29% соответственно.

FCOM

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.78%
3 года*
22.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.62%

RWR

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.71%
1 год
16.17%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.35%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		12.48%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between FCOM and RWR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.46

The correlation between FCOM and RWR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и RWR

Секторы
FCOM
RWR

Коммуникационные услуги

98.5%

-

Технологии

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Недвижимость

0.1%
98.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
RWR

-

Технологии

FCOM
1.2%
RWR

-

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
RWR

-

Недвижимость

FCOM
0.1%
RWR
98.6%

Сырьевые материалы

FCOM

-

RWR

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

RWR

-

Энергетика

FCOM

-

RWR

-

Финансовые услуги

FCOM

-

RWR
0.0%

Здравоохранение

FCOM

-

RWR

-

Промышленность

FCOM

-

RWR

-

Коммунальные услуги

FCOM

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

FCOM vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.20

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.69

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.02

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

6.84

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWR равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FCOM и RWR

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-74.92%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.04%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-18.85%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-32.58%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-44.39%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-1.87%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-13.10%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.37%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и RWR

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.43% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.26%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.72%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

13.54%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

19.02%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.52%

-0.55%

Сравнение комиссий FCOM и RWR

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и RWR

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RWR в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.96%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.39%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and RWR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (4.43%) compared to RWR (4.26%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, FCOM leads with 11.62% vs 5.29% for RWR. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 11.62% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.96% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWR is REIT. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор