PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.20%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 17.20% против 10.98% соответственно.

FCNTX

1 день
-2.98%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.20%
1 год
19.84%
3 года*
26.22%
5 лет*
14.50%
10 лет*
17.20%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.03%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between FCNTX and GRPM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.72

The correlation between FCNTX and GRPM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCNTX и GRPM

Секторы
FCNTX
GRPM

Технологии

27.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

21.2%

-

Финансовые услуги

13.8%
30.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Здравоохранение

9.2%
11.4%

Промышленность

8.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Энергетика

3.6%
15.0%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

FCNTX
27.0%
GRPM
15.8%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
GRPM

-

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
GRPM
30.6%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
GRPM
11.4%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
GRPM
11.4%

Промышленность

FCNTX
8.6%
GRPM
9.4%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
GRPM
6.5%

Энергетика

FCNTX
3.6%
GRPM
15.0%

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
GRPM

-

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
GRPM

-

Недвижимость

FCNTX
0.1%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

FCNTX vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.36

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.01

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.87

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

8.47

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и GRPM

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-43.12%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.62%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-28.09%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-28.09%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-43.12%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.17%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.71%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и GRPM

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.79%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.10%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.91%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

22.26%

-2.56%

Сравнение комиссий FCNTX и GRPM

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и GRPM

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.40%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and GRPM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (4.35%) compared to GRPM (3.79%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs GRPM's -43.12%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор