PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FDSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.20%/yr vs 18.48%/yr for FDSVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции FCNTX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 17.20% против 18.48% соответственно.

FCNTX

1 день
-2.98%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.20%
1 год
19.84%
3 года*
26.22%
5 лет*
14.50%
10 лет*
17.20%

FDSVX

1 день
-4.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.11%
3 года*
23.39%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.03%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		9.96%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Correlation

The correlation between FCNTX and FDSVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

0.94

The correlation between FCNTX and FDSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ

Доходность на риск

FCNTX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXFDSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.45

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.97

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.96

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.42

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FDSVX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FDSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-59.34%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.53%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-23.42%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-29.83%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-31.09%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.76%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.60%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.30%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FDSVX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.96%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.47%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.91%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.43%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.63%

-0.93%

Сравнение комиссий FCNTX и FDSVX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FDSVX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FDSVX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.40%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.44%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCNTX and FDSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDSVX has higher volatility (5.96%) compared to FCNTX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FDSVX's -59.34%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FDSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор