PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с NSSC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FCNCA returned 23.90%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции FCNCA уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 23.90% против 27.28% соответственно.

FCNCA

1 день
-0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
5.50%
1 год
12.21%
3 года*
17.76%
5 лет*
19.48%
10 лет*
23.90%

NSSC

1 день
0.14%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-15.75%
6 месяцев
-16.27%
1 год
23.24%
3 года*
-1.47%
5 лет*
16.00%
10 лет*
27.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и NSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-3.15%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-15.75%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%

Correlation

The correlation between FCNCA and NSSC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.12

The correlation between FCNCA and NSSC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.74B

NSSC:

$1.25B

EPS

FCNCA:

$179.22

NSSC:

$1.03

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.57

NSSC:

34.13

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.05

NSSC:

1.23

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.81

NSSC:

6.38

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.22

NSSC:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.45B

NSSC:

$197.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.08B

NSSC:

$112.37M

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.47B

NSSC:

$42.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY

Доходность на риск

FCNCA vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCANSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.55

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.91

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.57

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSSC равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCANSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и NSSC

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCANSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-93.20%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-25.72%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-65.43%

+31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-65.43%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-65.43%

+17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-38.00%

+26.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-38.20%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

9.05%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и NSSC

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.59%, в то время как у Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCANSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.56%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

32.22%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

42.20%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

51.07%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

49.57%

-11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и NSSC

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NSSC в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.63%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и NSSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.48B
49.17M
(FCNCA) Общая выручка
(NSSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и NSSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Napco Security Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
60.0%
Активы портфеля
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and NSSC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSSC has higher volatility (10.56%) compared to FCNCA (7.59%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs NSSC's -93.20%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор