PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с CLMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с CLMB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, FCNCA returned 23.90%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и CLMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Climb Global Solutions (CLMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 23.90% против 20.89% соответственно.

FCNCA

1 день
-0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
5.50%
1 год
12.21%
3 года*
17.76%
5 лет*
19.48%
10 лет*
23.90%

CLMB

1 день
-0.21%
1 месяц
18.14%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-9.53%
3 года*
27.04%
5 лет*
29.09%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и CLMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-3.15%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
CLMB
Climb Global Solutions		-7.50%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%

Correlation

The correlation between FCNCA and CLMB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г.

0.11

The correlation between FCNCA and CLMB shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$24.74B

CLMB:

$432.99M

EPS

FCNCA:

$179.22

CLMB:

$1.16

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.57

CLMB:

20.57

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.05

CLMB:

0.87

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.81

CLMB:

0.62

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.22

CLMB:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.45B

CLMB:

$696.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.08B

CLMB:

$108.37M

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.47B

CLMB:

$35.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Climb Global Solutions

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS
Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST

Доходность на риск

FCNCA vs. CLMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c CLMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCACLMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.18

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.10

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.18

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.37

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. CLMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CLMB равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и CLMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCACLMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.18

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и CLMB

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и CLMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCACLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-89.12%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-53.40%

+29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-53.40%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-53.40%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-53.40%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-33.59%

+22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-32.23%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

25.81%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и CLMB

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.59%, в то время как у Climb Global Solutions (CLMB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCACLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.32%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

40.72%

-20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

52.14%

-24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

45.76%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

40.89%

-2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и CLMB

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности CLMB в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.36%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и CLMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.48B
182.38M
(FCNCA) Общая выручка
(CLMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и CLMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Climb Global Solutions.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
14.5%
Активы портфеля
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

CLMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

CLMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

CLMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and CLMB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (10.32%) compared to FCNCA (7.59%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs CLMB's -89.12%.

FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и CLMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор