PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCN с ODFL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FCN in Consulting Services, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, FCN returned 13.95%/yr vs 29.12%/yr for ODFL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.95%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 13.95% против 29.12% соответственно.

FCN

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.07%
1 год
-3.25%
3 года*
-6.02%
5 лет*
2.81%
10 лет*
13.95%

ODFL

1 день
1.83%
1 месяц
24.70%
С начала года
57.95%
6 месяцев
63.28%
1 год
55.07%
3 года*
17.95%
5 лет*
15.19%
10 лет*
29.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-7.11%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.95%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between FCN and ODFL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

FCN:

$10.96

ODFL:

$4.78

Коэффициент P/E

FCN:

14.47

ODFL:

51.64

Коэффициент PEG

FCN:

2.66

ODFL:

13.92

Коэффициент P/S

FCN:

1.00

ODFL:

9.53

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.87B

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.23B

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$462.64M

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с VRSKFCN с ACNFCN с SPY
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII

Доходность на риск

FCN vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.43

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.99

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.12

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

4.72

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCN vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ODFL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.43

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FCN и ODFL

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-66.29%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-26.06%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.77%

-45.18%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-45.18%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-45.18%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

0.00%

-31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-19.10%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

11.69%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и ODFL

FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

8.57%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

28.99%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

38.66%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

36.33%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.48%

33.06%

-2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и ODFL

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
983.35M
1.33B
(FCN) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
31.2%
27.7%
Активы портфеля
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

FCN and ODFL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCN has higher volatility (11.27%) compared to ODFL (8.57%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор