Сравнение FCN с MIDD
FCN (FTI Consulting, Inc.) and MIDD (The Middleby Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FCN in Consulting Services, MIDD in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FCN returned 13.95%/yr vs 2.38%/yr for MIDD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCN и MIDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCN показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у MIDD с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции FCN превзошли акции MIDD по среднегодовой доходности: 13.95% против 2.38% соответственно.
FCN
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 13.95%
MIDD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам FCN и MIDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | -7.11% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
MIDD The Middleby Corporation | 5.97% | 9.76% | -7.96% | 9.91% | -31.95% | 52.62% | 17.71% | 6.61% | -23.88% | 4.77% |
Correlation
The correlation between FCN and MIDD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.19 |
The correlation between FCN and MIDD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCN:
$10.96
MIDD:
-$8.36
FCN:
1.00
MIDD:
2.16
FCN:
$3.87B
MIDD:
$3.67B
FCN:
$1.23B
MIDD:
$1.39B
FCN:
$462.64M
MIDD:
-$2.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCN vs. MIDD — Ранг доходности на риск
FCN
MIDD
Сравнение FCN c MIDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и The Middleby Corporation (MIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCN | MIDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.27 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.59 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCN | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FCN и MIDD
Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки MIDD в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и MIDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCN | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -77.27% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -25.63% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.77% | -35.40% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -44.38% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -69.20% | +31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -21.09% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -24.00% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 11.86% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCN и MIDD
FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с The Middleby Corporation (MIDD) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCN | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 9.82% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 25.68% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 38.60% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 33.69% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 36.77% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCN и MIDD
Ни FCN, ни MIDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCN и MIDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и The Middleby Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCN и MIDD
FCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 323.19M при выручке в 839.91M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
FCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.89M при выручке в 839.91M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.07M при выручке в 839.91M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FCN and MIDD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCN has higher volatility (11.27%) compared to MIDD (9.82%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs MIDD's -77.27%.
MIDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCN и MIDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор