PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с VFV.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 24.44% for VFV.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FBTC торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 8.51%.

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.63%
1 год
24.44%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и VFV.TO

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%94.28%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.45%17.55%24.68%

Correlation

The correlation between FBTC and VFV.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

FBTC vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.95

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.65

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.36

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.71

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.01

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.95

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.87

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FBTC и VFV.TO

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-33.56%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-9.04%

-43.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.59%

-2.69%

-46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-3.86%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

2.04%

+26.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и VFV.TO

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

3.80%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

9.46%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

12.59%

+31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

16.07%

+34.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

17.73%

+32.53%

Сравнение комиссий FBTC и VFV.TO

FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и VFV.TO

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.85%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and VFV.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

FBTC is categorized as Cryptocurrency, while VFV.TO is S&P 500. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор