Сравнение FBTC с NBIS
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 351.53% for NBIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 35.90% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between FBTC and NBIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. NBIS — Ранг доходности на риск
FBTC
NBIS
Сравнение FBTC c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 7.79 | -8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 17.86 | -19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.39 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 3.19 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и NBIS
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -58.27% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -45.47% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -17.58% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -19.02% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 19.79% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и NBIS
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 33.60% | -21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 71.53% | -36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 104.78% | -60.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 110.72% | -60.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 110.72% | -60.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и NBIS
Ни FBTC, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and NBIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор