Сравнение FBTC с IREN
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IREN (IREN Limited) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 507.08% for IREN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 56.71%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 62.58% |
Correlation
The correlation between FBTC and IREN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FBTC and IREN has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. IREN — Ранг доходности на риск
FBTC
IREN
Сравнение FBTC c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.73 | -9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.71 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 5.00 | -5.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и IREN
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -95.73% | +43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -58.62% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -22.54% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -62.69% | +46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 30.55% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и IREN
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 33.35% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 74.76% | -40.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 102.51% | -58.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 118.50% | -68.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 118.50% | -68.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и IREN
Ни FBTC, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and IREN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор