Сравнение FBTC с BMNR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 123.39% for BMNR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -37.94%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -24.00%
- С начала года
- -37.94%
- 6 месяцев
- -52.99%
- 1 год
- 123.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -16.82% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -37.94% | 274.59% |
Correlation
The correlation between FBTC and BMNR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between FBTC and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. BMNR — Ранг доходности на риск
FBTC
BMNR
Сравнение FBTC c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.92 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.41 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.70 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.17 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и BMNR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -88.22% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -88.22% | +36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -87.51% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -70.84% | +54.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 72.93% | -44.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и BMNR
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 22.68% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 61.92% | -27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 719.09% | -674.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 717.68% | -667.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 717.68% | -667.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и BMNR
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and BMNR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.68%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs BMNR's -88.22%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор