PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с AMAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 197.34% for AMAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%.

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAT

1 день
8.64%
1 месяц
13.17%
С начала года
91.99%
6 месяцев
83.99%
1 год
197.34%
3 года*
54.75%
5 лет*
30.69%
10 лет*
36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и AMAT

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%
AMAT
Applied Materials, Inc.		91.99%59.60%7.86%

Correlation

The correlation between FBTC and AMAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

FBTC vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
4.15

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.81

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.55

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

9.29

-10.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

26.48

-27.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

4.15

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FBTC и AMAT

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-85.22%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-21.37%

-30.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.59%

-1.90%

-47.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-38.80%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.93%

7.49%

+21.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и AMAT

Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

19.01%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

37.52%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

47.94%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

43.93%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

42.81%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и AMAT

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.39%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and AMAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (19.01%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор