PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с TRRIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FBND returned 2.47%/yr vs 6.45%/yr for TRRIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности FBND и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TRRIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям TRRIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 6.45% соответственно.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

TRRIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.52%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.69%
1 год
11.09%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и TRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		3.88%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%

Correlation

The correlation between FBND and TRRIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.32

Over the past year, FBND and TRRIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX

Доходность на риск

FBND vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.88

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.71

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

9.93

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FBND и TRRIX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-27.77%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.85%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-6.10%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-18.13%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-18.57%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.50%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.84%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и TRRIX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.23%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.15%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

5.27%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

6.12%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.12%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

7.23%

-1.13%

Сравнение комиссий FBND и TRRIX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и TRRIX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью TRRIX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.71%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FBND and TRRIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRIX has higher volatility (2.15%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs TRRIX's -27.77%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор