PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с PYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, FBND returned 5.34% vs 7.24% for PYLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности FBND и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.64%.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

PYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и PYLD

2026 (YTD)202520242023
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%3.58%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.64%9.57%7.69%5.46%

Correlation

The correlation between FBND and PYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FBND and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBND и PYLD

Секторы
FBND
PYLD

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
PYLD

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
PYLD

-

Энергетика

FBND
1.1%
PYLD
100.0%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
PYLD

-

Сырьевые материалы

FBND

-

PYLD

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

PYLD

-

Здравоохранение

FBND

-

PYLD

-

Недвижимость

FBND

-

PYLD

-

Технологии

FBND

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

FBND vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.41

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.53

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.24

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

10.19

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.01

-1.57

Просадки

Сравнение просадок FBND и PYLD

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-4.52%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.25%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.74%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.65%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и PYLD

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.17%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.51%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.03%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.98%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

3.98%

+2.12%

Сравнение комиссий FBND и PYLD

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и PYLD

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PYLD в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.31%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and PYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.23%) compared to PYLD (1.17%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.24% vs 5.34% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.24% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.72% for FBND.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор