PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.68%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FBND и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%5.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FBND and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов FBND и JEPI

Секторы
FBND
JEPI

Промышленность

71.4%
13.8%

Коммунальные услуги

27.5%
6.2%

Энергетика

1.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Промышленность

FBND
71.4%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
JEPI
6.2%

Энергетика

FBND
1.1%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

FBND

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

FBND

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

JEPI
9.6%

Здравоохранение

FBND

-

JEPI
14.1%

Недвижимость

FBND

-

JEPI
3.5%

Технологии

FBND

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FBND vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.90

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.35

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.06

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

3.31

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.90

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FBND и JEPI

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-13.71%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-6.68%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-13.26%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-13.71%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.93%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.12%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.13%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и JEPI

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.23%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

6.09%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

7.89%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

11.06%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

10.79%

-4.69%

Сравнение комиссий FBND и JEPI

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и JEPI

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.48%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs 0.68% for FBND. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs 0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 4.72% for FBND.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.35% for JEPI.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор