PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с GRPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. FBND is actively managed, while GRPM is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.47%/yr vs 10.98%/yr for GRPM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FBND и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям GRPM по среднегодовой доходности: 2.47% против 10.98% соответственно.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

GRPM

1 день
0.52%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.96%
1 год
21.75%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.01%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between FBND and GRPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.06

The correlation between FBND and GRPM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и GRPM

Секторы
FBND
GRPM

Промышленность

71.4%
9.4%

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%
15.0%

Финансовые услуги

0.2%
30.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Здравоохранение

-

11.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.8%

Промышленность

FBND
71.4%
GRPM
9.4%

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
GRPM

-

Энергетика

FBND
1.1%
GRPM
15.0%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
GRPM
30.6%

Сырьевые материалы

FBND

-

GRPM

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

GRPM

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

GRPM
11.4%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

GRPM
6.5%

Здравоохранение

FBND

-

GRPM
11.4%

Недвижимость

FBND

-

GRPM

-

Технологии

FBND

-

GRPM
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

FBND vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.01

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.87

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

8.47

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FBND и GRPM

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-43.12%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-7.62%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-28.09%

+22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-28.09%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-43.12%

+25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.17%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.71%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.57%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и GRPM

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.79%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

10.52%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

16.10%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

20.91%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

22.26%

-16.16%

Сравнение комиссий FBND и GRPM

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и GRPM

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GRPM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FBND and GRPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.79%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs GRPM's -43.12%.

On 10-year performance, GRPM leads with 10.98% vs 2.47% for FBND. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 10.98% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.96% for GRPM.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.35% for GRPM.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор