PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. FBND is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.68%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FBND и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%7.77%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between FBND and FSMD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.17

The correlation between FBND and FSMD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и FSMD

Секторы
FBND
FSMD

Промышленность

71.4%
20.7%

Коммунальные услуги

27.5%
2.2%

Энергетика

1.1%
4.6%

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

18.2%

Промышленность

FBND
71.4%
FSMD
20.7%

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
FSMD
2.2%

Энергетика

FBND
1.1%
FSMD
4.6%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
FSMD
15.4%

Сырьевые материалы

FBND

-

FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

FBND

-

FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

FSMD
3.3%

Здравоохранение

FBND

-

FSMD
11.6%

Недвижимость

FBND

-

FSMD
6.2%

Технологии

FBND

-

FSMD
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FBND vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.53

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.80

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

10.05

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FBND и FSMD

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-40.67%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.44%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-22.16%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-22.16%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.00%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.34%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FSMD

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.25%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

11.55%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

15.40%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

18.50%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

21.42%

-15.32%

Сравнение комиссий FBND и FSMD

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FSMD

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and FSMD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs 0.68% for FBND. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs 0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.22% for FSMD.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FSMD is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор