PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с FFRHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.47%/yr vs 4.91%/yr for FFRHX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности FBND и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции FBND уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.91% соответственно.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between FBND and FFRHX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.07

Сравнение распределения секторов FBND и FFRHX

Секторы
FBND
FFRHX

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%
92.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
FFRHX

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
FFRHX

-

Энергетика

FBND
1.1%
FFRHX
92.8%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
FFRHX

-

Сырьевые материалы

FBND

-

FFRHX

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

FFRHX
3.0%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

FFRHX
4.3%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

FFRHX

-

Здравоохранение

FBND

-

FFRHX

-

Недвижимость

FBND

-

FFRHX

-

Технологии

FBND

-

FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

FBND vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.51

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
5.98

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.89

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.97

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

17.53

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.51

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.89

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.15

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FBND и FFRHX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-22.20%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.19%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-3.29%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-5.90%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-22.20%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.33%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.15%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.34%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FFRHX

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.63%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

1.63%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.36%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

2.88%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

4.14%

+1.96%

Сравнение комиссий FBND и FFRHX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FFRHX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FFRHX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FBND and FFRHX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.23%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор