PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с BIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. FBND is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.47%/yr vs 1.83%/yr for BIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности FBND и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.83% соответственно.

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between FBND and BIV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between FBND and BIV shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

FBND vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.76

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

4.40

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FBND и BIV

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-18.95%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.18%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-6.07%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-18.74%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-18.95%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.46%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.39%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BIV

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.35%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.93%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.00%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.40%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

5.51%

+0.59%

Сравнение комиссий FBND и BIV

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BIV

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BIV в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBND and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.35%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, FBND leads with 2.47% vs 1.83% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.47% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.24% for BIV.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BIV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.03% for BIV.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор