Сравнение FBIN с OC
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FBIN returned -0.64%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям OC по среднегодовой доходности: -0.64% против 10.96% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам FBIN и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between FBIN and OC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between FBIN and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
OC:
-$8.56
FBIN:
1.07
OC:
0.75
FBIN:
$3.36B
OC:
$9.84B
FBIN:
$1.53B
OC:
$2.65B
FBIN:
$484.60M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. OC — Ранг доходности на риск
FBIN
OC
Сравнение FBIN c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.26 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.47 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и OC
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -85.22% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -37.33% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -52.48% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -52.48% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -66.57% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.26% | -41.57% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -20.65% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 20.65% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и OC
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Owens Corning (OC) имеют волатильность 11.51% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 10.99% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 25.97% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.72% | 36.03% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 34.51% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 35.25% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и OC
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и OC
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and OC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (11.51%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор