Сравнение FBIN с MAS
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FBIN returned -0.64%/yr vs 9.91%/yr for MAS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: -0.64% против 9.91% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам FBIN и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between FBIN and MAS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between FBIN and MAS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
MAS:
$4.02
FBIN:
18.36
MAS:
17.13
FBIN:
1.07
MAS:
1.87
FBIN:
$3.36B
MAS:
$7.68B
FBIN:
$1.53B
MAS:
$2.72B
FBIN:
$484.60M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. MAS — Ранг доходности на риск
FBIN
MAS
Сравнение FBIN c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.95 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.35 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и MAS
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -88.75% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -24.38% | -23.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -30.95% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -37.95% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -44.83% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.26% | -16.99% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -23.64% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 11.82% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и MAS
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.44% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 25.57% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.72% | 31.97% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 29.90% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 29.39% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и MAS
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MAS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и MAS
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and MAS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (11.51%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор