Сравнение FBIN с LPX
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FBIN returned -0.64%/yr vs 16.31%/yr for LPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: -0.64% против 16.31% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам FBIN и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between FBIN and LPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between FBIN and LPX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
LPX:
$1.17
FBIN:
18.36
LPX:
59.80
FBIN:
1.07
LPX:
1.92
FBIN:
$3.36B
LPX:
$2.56B
FBIN:
$1.53B
LPX:
$507.00M
FBIN:
$484.60M
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. LPX — Ранг доходности на риск
FBIN
LPX
Сравнение FBIN c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.67 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.22 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и LPX
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -96.41% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -33.83% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -43.14% | -18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -43.14% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -59.45% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.26% | -40.57% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -37.86% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 18.43% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и LPX
Текущая волатильность для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) составляет 11.51%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 12.83% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 31.48% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.72% | 41.38% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 39.93% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 40.85% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и LPX
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и LPX
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and LPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to FBIN (11.51%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs LPX's -96.41%.
FBIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор