Сравнение FBIN с JCI
FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FBIN in Building Products & Equipment, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, FBIN returned -0.64%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBIN и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIN показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: -0.64% против 14.82% соответственно.
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам FBIN и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between FBIN and JCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between FBIN and JCI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBIN:
$2.15
JCI:
$4.91
FBIN:
18.36
JCI:
29.34
FBIN:
1.07
JCI:
5.55
FBIN:
$3.36B
JCI:
$12.49B
FBIN:
$1.53B
JCI:
$8.93B
FBIN:
$484.60M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIN vs. JCI — Ранг доходности на риск
FBIN
JCI
Сравнение FBIN c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIN | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.22 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 8.89 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIN | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.50 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FBIN и JCI
Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIN | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -86.83% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -12.71% | -35.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.90% | -30.85% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.90% | -42.32% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -47.14% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.26% | -2.27% | -52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -21.71% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 4.59% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIN и JCI
Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIN | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 10.20% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 21.47% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.72% | 27.27% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 28.30% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 27.98% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIN и JCI
Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBIN и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FBIN и JCI
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
FBIN and JCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (11.51%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIN и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор