PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIN с AWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBIN с AWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FBIN returned -0.64%/yr vs 15.14%/yr for AWI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBIN и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIN показывает доходность -20.14%, а AWI немного выше – -20.09%. За последние 10 лет акции FBIN уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: -0.64% против 15.14% соответственно.

FBIN

1 день
1.05%
1 месяц
4.67%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-21.18%
3 года*
-14.22%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
-0.64%

AWI

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-20.09%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-1.02%
3 года*
32.94%
5 лет*
8.21%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIN и AWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-20.14%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-20.09%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%

Correlation

The correlation between FBIN and AWI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.59

The correlation between FBIN and AWI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FBIN:

$2.15

AWI:

$7.04

Коэффициент P/E

FBIN:

18.36

AWI:

21.60

Коэффициент P/S

FBIN:

1.07

AWI:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

FBIN:

$3.36B

AWI:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBIN:

$1.53B

AWI:

$664.10M

EBITDA (12 мес.)

FBIN:

$484.60M

AWI:

$578.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortune Brands Innovations Inc.

Armstrong World Industries, Inc.

Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с SCHLFBIN с LOWFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с PEPFBIN с LENFBIN с SPY
Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с SPYAWI с PATKAWI с JPMAWI с VONGAWI с VMC

Доходность на риск

FBIN vs. AWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIN c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBINAWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.04

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.12

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.04

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.10

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIN vs. AWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа AWI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIN и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBINAWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.32

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FBIN и AWI

Максимальная просадка FBIN за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIN и AWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBINAWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-80.98%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.93%

-24.91%

-23.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.90%

-24.91%

-36.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.90%

-46.06%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-46.44%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.26%

-24.91%

-30.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-18.25%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.40%

10.70%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIN и AWI

Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBINAWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

7.57%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

20.21%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.72%

25.43%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

26.16%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

29.96%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIN и AWI

Дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности AWI в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.87%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.58%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBIN и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortune Brands Innovations Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
-66.20M
409.90M
(FBIN) Общая выручка
(AWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBIN и AWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortune Brands Innovations Inc. и Armstrong World Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
37.9%
Активы портфеля
FBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

FBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

FBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

FBIN and AWI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIN has higher volatility (11.51%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, FBIN dropped -62.42% vs AWI's -80.98%.

AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIN и AWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор