PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с QGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.88%/yr vs 11.72%/yr for QGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.09%.

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.54%
1 месяц
1.74%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.17%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и QGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.09%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%30.50%

Correlation

The correlation between FBCG and QGRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FBCG and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и QGRO

Секторы
FBCG
QGRO

Технологии

48.3%
37.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

16.6%
11.0%

Здравоохранение

6.7%
12.7%

Промышленность

5.7%
13.6%

Финансовые услуги

2.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.8%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Энергетика

0.4%
1.8%

Технологии

FBCG
48.3%
QGRO
37.1%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
QGRO
12.0%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
QGRO
11.0%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
QGRO
12.7%

Промышленность

FBCG
5.7%
QGRO
13.6%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
QGRO
5.9%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
QGRO
3.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
QGRO
0.3%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
QGRO
0.9%

Энергетика

FBCG
0.4%
QGRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

FBCG vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.46

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.74

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.53

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

1.78

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.46

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FBCG и QGRO

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-32.56%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.54%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-23.82%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-31.86%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.71%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-7.67%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.04%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и QGRO

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.33%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.03%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

15.58%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

21.09%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

22.93%

+2.83%

Сравнение комиссий FBCG и QGRO

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и QGRO

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QGRO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.20%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and QGRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to QGRO (4.33%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.88% vs 11.72% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.88% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

QGRO has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and American Century. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.29% for QGRO.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор