PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBCG returned 29.20%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-17.55%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between FBCG and JGRO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between FBCG and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и JGRO

Секторы
FBCG
JGRO

Технологии

48.3%
42.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
13.9%

Здравоохранение

6.7%
11.0%

Промышленность

5.7%
9.2%

Финансовые услуги

2.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.1%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.1%

Энергетика

0.4%
1.9%

Технологии

FBCG
48.3%
JGRO
42.0%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
JGRO
11.7%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
JGRO
13.9%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
JGRO
11.0%

Промышленность

FBCG
5.7%
JGRO
9.2%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
JGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
JGRO
4.1%

Недвижимость

FBCG
0.7%
JGRO
0.3%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
JGRO
0.3%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
JGRO
0.1%

Энергетика

FBCG
0.4%
JGRO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

FBCG vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.02

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.44

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.98

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

2.95

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FBCG и JGRO

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-22.70%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.44%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-22.70%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.94%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-4.85%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.45%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и JGRO

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.94%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

11.98%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

15.82%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

19.94%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

19.94%

+5.82%

Сравнение комиссий FBCG и JGRO

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и JGRO

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBCG and JGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to JGRO (4.94%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, FBCG leads with 29.20% vs 21.66% for JGRO. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 29.20% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.44% for JGRO.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор