PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). FBCG is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.88%/yr vs 7.82%/yr for IEFA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.49%.

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%19.72%

Correlation

The correlation between FBCG and IEFA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.66

The correlation between FBCG and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и IEFA

Секторы
FBCG
IEFA

Технологии

48.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

16.6%
4.4%

Здравоохранение

6.7%
9.5%

Промышленность

5.7%
20.1%

Финансовые услуги

2.2%
22.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.6%

Недвижимость

0.7%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
7.0%

Коммунальные услуги

0.5%
3.6%

Энергетика

0.4%
3.8%

Технологии

FBCG
48.3%
IEFA
10.8%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
IEFA
8.0%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
IEFA
4.4%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
IEFA
9.5%

Промышленность

FBCG
5.7%
IEFA
20.1%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
IEFA
22.5%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
IEFA
6.6%

Недвижимость

FBCG
0.7%
IEFA
3.0%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
IEFA
7.0%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
IEFA
3.6%

Энергетика

FBCG
0.4%
IEFA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

FBCG vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.88

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.71

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

6.52

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FBCG и IEFA

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-34.78%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.50%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-13.76%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-30.41%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.44%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-6.69%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.02%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и IEFA

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.54%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.74%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

15.22%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

16.55%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

17.32%

+8.44%

Сравнение комиссий FBCG и IEFA

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и IEFA

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and IEFA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs IEFA's -34.78%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.88% vs 7.82% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.88% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.07% for IEFA.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор