PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с EVTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, FBCG returned 33.02% vs 5.42% for EVTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.18%.

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и EVTR

2026 (YTD)20252024
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%19.68%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between FBCG and EVTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.17

The correlation between FBCG and EVTR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

FBCG vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.20

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.90

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

5.94

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.26

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FBCG и EVTR

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-4.08%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-2.86%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.90%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-0.97%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.91%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и EVTR

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.40%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

2.81%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

3.64%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

4.31%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

4.31%

+21.45%

Сравнение комиссий FBCG и EVTR

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и EVTR

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EVTR в 4.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and EVTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs EVTR's -4.08%.

On 1-year performance, FBCG leads with 33.02% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 33.02% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.32% for EVTR.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор