PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. FBCG is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.88%/yr vs 10.33%/yr for DJD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 10.63%.

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%11.27%

Correlation

The correlation between FBCG and DJD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.44

The correlation between FBCG and DJD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCG и DJD

Секторы
FBCG
DJD

Технологии

48.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

17.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
12.5%

Здравоохранение

6.7%
19.9%

Промышленность

5.7%
8.4%

Финансовые услуги

2.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
10.8%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%
7.1%

Технологии

FBCG
48.3%
DJD
13.3%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
DJD
11.7%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
DJD
12.5%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
DJD
19.9%

Промышленность

FBCG
5.7%
DJD
8.4%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
DJD
14.7%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
DJD
10.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
DJD

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
DJD
1.6%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
DJD

-

Энергетика

FBCG
0.4%
DJD
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

FBCG vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.30

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.47

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.17

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

12.24

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.30

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FBCG и DJD

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-34.66%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-5.64%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-12.28%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-19.94%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.76%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-3.75%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.92%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и DJD

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.66%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

7.50%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

10.23%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

13.36%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

16.65%

+9.11%

Сравнение комиссий FBCG и DJD

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и DJD

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and DJD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.88% vs 10.33% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.88% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор