PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с TAXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBALX с TAXE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FBALX (Fidelity Balanced Fund) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, FBALX returned 21.65% vs 7.45% for TAXE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и TAXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.74%.

FBALX

1 день
-2.10%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.48%

TAXE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBALX и TAXE

2026 (YTD)20252024
FBALX
Fidelity Balanced Fund		7.96%15.11%3.06%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		1.74%5.78%1.55%

Correlation

The correlation between FBALX and TAXE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX
Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с CATAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с TGRWTAXE с FUMBTAXE с THYFTAXE с MUB

Доходность на риск

FBALX vs. TAXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c TAXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXTAXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.35

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
5.11

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.80

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.96

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

10.06

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. TAXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXE равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и TAXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXTAXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.52

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FBALX и TAXE

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и TAXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBALXTAXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-3.72%

-39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.53%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.63%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-0.71%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.74%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и TAXE

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBALXTAXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.77%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

1.66%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

2.24%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

3.15%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

3.15%

+9.64%

Сравнение комиссий FBALX и TAXE

FBALX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и TAXE

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности TAXE в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.25%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.56%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBALX and TAXE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (3.23%) compared to TAXE (0.77%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs TAXE's -3.72%.

TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBALX и TAXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор