Сравнение FAST с BAH
FAST (Fastenal Company) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, BAH in Consulting Services. Over the past 10 years, FAST returned 18.29%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 18.29% против 12.42% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 18.29%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FAST и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 15.88% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between FAST and BAH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between FAST and BAH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$52.94B
BAH:
$9.57B
FAST:
$1.13
BAH:
$6.91
FAST:
40.72
BAH:
11.47
FAST:
4.78
BAH:
0.33
FAST:
6.27
BAH:
0.87
FAST:
13.27
BAH:
8.66
FAST:
$8.44B
BAH:
$11.22B
FAST:
$3.79B
BAH:
$4.99B
FAST:
$1.80B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. BAH — Ранг доходности на риск
FAST
BAH
Сравнение FAST c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.58 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.95 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.57 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FAST и BAH
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -60.24% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -37.07% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -60.24% | +38.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -60.24% | +29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -60.24% | +29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -55.99% | +48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.71% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 22.43% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и BAH
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.42%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.36% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 31.28% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 37.83% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 31.01% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 28.67% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и BAH
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и BAH
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and BAH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to FAST (6.42%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs BAH's -60.24%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор