PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с MIDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.57%/yr vs 11.46%/yr for MIDU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAS charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности FAS и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 31.63%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 19.57% против 11.46% соответственно.

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%

MIDU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.83%
С начала года
31.63%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.79%
3 года*
22.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		31.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between FAS and MIDU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between FAS and MIDU shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и MIDU

Секторы
FAS
MIDU

Финансовые услуги

98.0%
14.4%

Технологии

1.7%
15.7%

Промышленность

0.2%
25.0%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

FAS
98.0%
MIDU
14.4%

Технологии

FAS
1.7%
MIDU
15.7%

Промышленность

FAS
0.2%
MIDU
25.0%

Сырьевые материалы

FAS

-

MIDU
4.8%

Коммуникационные услуги

FAS

-

MIDU
1.0%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

MIDU
10.7%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

MIDU
3.8%

Энергетика

FAS

-

MIDU
5.5%

Здравоохранение

FAS

-

MIDU
8.6%

Недвижимость

FAS

-

MIDU
7.5%

Коммунальные услуги

FAS

-

MIDU
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy

Доходность на риск

FAS vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.20

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.81

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.17

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.20

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MIDU равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.20

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FAS и MIDU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-86.26%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-25.80%

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-60.41%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-64.14%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-86.26%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-8.37%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-22.43%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

7.77%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и MIDU

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 12.20% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

12.33%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

34.19%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

46.69%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

59.49%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

63.63%

-2.28%

Сравнение комиссий FAS и MIDU

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и MIDU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности MIDU в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.67%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

FAS and MIDU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.33%) compared to FAS (12.20%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs 11.46% for MIDU. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.67% for MIDU.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.06% for MIDU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор