PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS.L с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS.L с SCVAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock, while SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) is Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, FAS.L returned 10.30%/yr vs 10.47%/yr for SCVAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAS.L и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Asian Values (FAS.L) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAS.L торгуется в GBp, в то время как SCVAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCVAX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAS.L показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 16.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAS.L имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции SCVAX немного впереди с 10.47%.

FAS.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-6.31%
1 год
12.99%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.30%

SCVAX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.62%
С начала года
16.21%
6 месяцев
14.66%
1 год
25.44%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS.L и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS.L
Fidelity Asian Values		-5.37%22.24%0.90%7.17%10.44%13.50%3.91%2.21%5.92%14.46%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		16.21%-5.50%10.11%9.43%-1.69%38.10%-1.00%17.55%-9.09%1.93%

Correlation

The correlation between FAS.L and SCVAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asian Values

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с FAS.L:
FAS.L с VOOFAS.L с FCIT.LFAS.L с ATR.LFAS.L с ORIT.LFAS.L с ASL.LFAS.L с BRSC.LFAS.L с FEV.L
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

FAS.L vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS.L
Ранг доходности на риск FAS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS.L c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asian Values (FAS.L) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAS.LSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.73

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.48

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.66

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

12.85

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS.L vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCVAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS.L и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAS.LSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.73

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FAS.L и SCVAX

Максимальная просадка FAS.L за все время составила -58.25%, примерно равная максимальной просадке SCVAX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS.L и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAS.LSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.25%

-56.37%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-7.70%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-28.57%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-28.57%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-41.44%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-1.36%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.14%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.19%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS.L и SCVAX

Fidelity Asian Values (FAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAS.LSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.88%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

11.15%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.27%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.67%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.85%

-4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS.L и SCVAX

Дивидендная доходность FAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SCVAX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS.L
Fidelity Asian Values		3.63%3.44%2.88%2.82%2.83%1.90%2.05%2.15%1.34%1.28%1.30%0.90%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FAS.L and SCVAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS.L и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор